معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی

بحث معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی جهان داغ است. معاملات الگوریتمی (که به آنها معاملات خودکار، معاملات بلک باکس و الگو تریدینگ نیز گفته می‌شود) از یک برنامه رایانه‌ای که پیرو مجموعه‌ای از دستورالعملهای تعریف شده (الگوریتم) است، برای انجام معامله استفاده می‌کنند. مفروض است که این معامله می‌تواند با سرعت و تناوب، سودهایی ایجاد کند که برای یک معامله‌گر انسانی غیرممکن است.
فارغ از فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گر، معاملات الگوریتمی با حذف تاثیر احساسات انسانی، بازارها را نقدپذیرتر و معاملات را نظام‌مندتر می‌سازد.

نکات کلیدی
• معاملات الگوریتمی با ترکیب یک برنامه رایانه‌ای و بازارهای مالی، معاملات را در زمان بسیار کوتاهی انجام می‌دهند.
• معاملات الگوریتمی سعی بر حذف احساسات انسانی از معاملات دارند تا بدین شکل کارآمدترین روش معاملاتی به اجرا درآید، سفارش‌ها فوری انجام شود و حتی کارمزد معاملات کم شود.
• معاملات الگوریتمی بر اساس حجم معاملات (قیمت میانگین وزنی- حجمی) یا زمان (قیمت میانگین وزنی- زمانی) انجام می‌شود.

معاملات الگوریتمی در عمل
معامله‌گری را فرض کنید که از این معیارهای تجاری ساده پیروی می‌کند:
• زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می‌رود، 50 سهم از سهام را بخرید.
• زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه کمتر شد، سهام را بفروشید.
با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل می‌کند و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارش خرید و فروش را انجام خواهد داد. معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارها یا قرار دادن سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی این کار را به طور خودکار با شناسایی صحیح فرصت معاملاتی انجام می‌دهد.

مزایای معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی مزیت‌های زیر را در بر دارند:
• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود؛
• ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق است؛
• معاملات به درستی و فوری زمان بندی می‌شوند تا از تغییرات قابل توجه قیمت جلوگیری شود؛
• منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی خواهد شد؛
• بررسی خودکار همزمان در شرایط چندگانه بازار؛
• کاهش خطر خطاهای دستی هنگام انجام معاملات؛
• معاملات الگوریتمی را می‌توان با استفاده از داده‌های تاریخی و بلادرنگ موجود برای بررسی اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی قابل دوام است، بک تست کرد؛
• احتمال اشتباه بر اساس عوامل عاطفی و روانی معامله‌گران انسانی را کاهش می‌دهد.

معاملات الگوریتمی نسبت به روش‌های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله‌گر، رویکرد سیستماتیک تری برای معاملات فعال ارائه می‌دهند.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی
پیاده‌سازی الگوریتم با استفاده از یک برنامه کامپیوتری بخش نهایی از معاملات الگوریتمی است که با بک تست همراه است. (آزمایش الگوریتم بر روی عملکرد گذشته دوره‌های تاریخی بازار سهام برای پی بردن به سودآور بودن آن انجام می‌شود.) چالش این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنیم که به یک حساب برای ثبت سفارش دسترسی دارد. شرایط زیر برای معاملات الگوریتمی موزد نیاز است:
• دانش برنامه نویسی کامپیوتر برای برنامه‌ریزی استراتژی معاملاتی مورد نیاز، استخدام برنامه نویسان یا استفاده از نرم افزارهای تجاری از پیش طراحی شده.
• اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی برای ثبت سفارش
• دسترسی به داده‌های بازار
• توانایی و زیرساخت لازم برای بک تست یک سیستم ساخته شده، قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود.
• داده‌های تاریخی در دسترس برای بک تست بستگی به پیچیدگی قوانین پیاده‌سازی شده در الگوریتم دارد.

آیا تجارت الگوریتمی قانونی است؟
بله، معاملات الگوریتمی قانونی است. هیچ قانون یا قاعده‌ای وجود ندارد که استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی را محدود کند. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است مخالفت کنند که این نوع معاملات یک محیط تجاری ناعادلانه را ایجاد می‌کند که بر بازارها تأثیر منفی می‌گذارد. با این حال، هیچ چیز غیرقانونی در مورد آن وجود ندارد.

چگونه معاملات الگوریتمی را یاد بگیریم؟
معاملات الگوریتمی به شدت بر تحلیل کمی یا مدل سازی کمی متکی است. از آنجایی که در بازار سهام سرمایه‌گذاری خواهید کرد، به دانش تجاری یا تجربه در بازارهای مالی نیاز دارید. در نهایت، از آنجایی که معاملات الگوریتمی اغلب به فناوری متکی است، احتمالاً به پیش زمینه‌ای از کدنویسی یا برنامه‌نویسی برای اتکا نیاز دارید.

معامله‌گران الگوریتمی از چه زبان برنامه نویسی استفاده می‌کنند؟
از آنجایی که ++C در پردازش حجم بالای داده بسیار کارآمد است، یک انتخاب زبان برنامه‌نویسی محبوب در میان معامله‌گران الگوریتمی به حساب می‌آید. با این حال، ++C یک زبان برنامه‌نویسی به نسبت دشوار است، بنابراین برای متخصصان مالی که به دنبال ورود به برنامه‌نویسی هستند، زبان قابل مدیریت‌تری مانند پایتون برای فراگیری مناسب‌تر است.

سخن پایانی
معاملات الگوریتمی نرم افزارهای کامپیوتری و بازارهای مالی را در راستای باز و بسته کردن معاملات بر اساس کدهای برنامه‌ریزی شده گرد هم می‌آورد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند زمان باز یا بسته شدن معاملات را تعیین کنند. آنها همچنین می‌توانند از قدرت محاسباتی برای انجام معاملات با فراوانی بالا استفاده کنند. با انواع استراتژی‌هایی که معامله‌گران می‌توانند استفاده کنند، امروزه معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی رایج شده است. برای شروع، باید مهارت‌های برنامه نویسی و دانش بازار مالی خودتان را تقویت کنید.

منبع: اینوستوپدیا

مولف: SHOBHIT SETH

تاریخ انتشار: June 21, 2022

ترجمه و ویرایش اختصاصی برای وبلاگ تکنوتجارت: محمدامین اوصانلو